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    Q345B槽鋼價格指數高位波動、小幅回升

    作者: 來源: 日期:2019-2-22 17:00:30 人氣:3

    經過計算可以發現,Q345B角鋼的價差相關系數為77.15%,正好處于合理的區間范圍內,可以進行套利。經過計算,可得螺紋鋼合約數/鐵礦石合約數=2.5,簡單來講,就是買10手鐵礦石,應該同時賣出25手螺紋鋼進行對沖。構建序列{S},{S}代表了鐵礦石價差的****值與螺紋鋼價差的****值的差額。鋼材現貨價格指數先跌后升、微幅下跌:Q345B槽鋼價格指數高位波動、小幅回升,板材類小幅波動、跌幅有限,長強板弱特征仍較為明顯,品種走勢略顯分化。螺紋鋼、鋼鐵與中板高位波動、小幅上漲,熱卷小幅回落、補跌或止,冷卷低位波動、略顯企穩。螺卷期貨先盤后揚再盤整、小幅上漲,螺卷期現走勢略差異。

    1.當周鋼之家(中國)鋼材基準價格指數(SHCNSI)總體變化情況當周鋼之家(中國)鋼材基準價格指數(SHCNSI)先跌后漲、窄幅波動,長材、扁平材價格指數漲跌不一、波幅不大。序列{S}的取值在[,]之間的概率為95%。當{S}在區間之外時,做多偏離幅度較大的合約,同時做空偏離幅度較小的合約,以期望價差回到均值附近。平倉的發出信號有四種,****種情況:序列{S}穿越均值,收益為正,立刻平倉。

    第二種情況:{S}穿越均值,收益為負,且回撤在1%以內,繼續持有,直至收益為正,立刻平倉。第三種情況:{S}穿越均值,收益為負,且回撤超過1%,認虧出局。第四種情況:{S}穿越均值,收益為負,且等待時間超過20天或者合約到期,立刻平倉。


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